Hoja de ruta

Todo viaje que pretenda llegar a buen puerto tiene su hoja de ruta marcada. La mía, para llegar a ser un trader rentable, es la siguiente:

  • Determinar mi estrategia de trading.
  • Aprender la teoría.
  • Fundar mi negocio (mercado, timeframe, horarios, etc.).
  • Estudiar el mercado seleccionado.
  • Operativa en simulado.
  • Operativa en real.

Como ves, es un montón de curro simplemente para empezar a operar en simulado. Pero este es un viaje que tengo que hacer sin prisa y para el que no me marco fechas límite. 

Determinar mi estrategia de trading ✔

Habiendo investigado otras opciones, como sistemas automáticos, sistemas basados en indicadores o en patrones gráficos. Creo que el estilo de trading que mejor me puede funcionar es uno discrecional y basado en leer el price action para identificar los desequilibrios oferta/demanda.

Así que, como comenté la semana pasada mi estrategia se basará principalmente en YTC Price Action Trader de Lance Beggspero con algunas adaptaciones propias:

  • Tomaré posiciones simples de una sola parte.
  • Un solo objetivo por operación.
  • Para la entrada utilizaré una técnica más sencilla que la que define esta estrategia. Al menos hasta tener la soltura necesaria para complicar el proceso.

Aprender la teoría ✔

Básicamente consiste en leerme y comprender bien todo el material YTC Price Action Trader.

También podría complementar mi formación con otros autores, pero creo que es muy importante centrarse, y profundizar en una sola estrategia hasta tenerla interiorizada.

Fundar mi negocio ✔

Detallo los puntos más relevantes:

  • Elegir bróker y plataforma gráfica
  • Elegir mercado
  • Timeframes ⇒ Mi estrategia se basa en el análisis en tres timeframes: superior (define la estructura de S/R), principal (el que se opera y se analiza) e inferior (para afinar las decisiones). Estos serán: 30 minutos, 3 minutos y 1 minuto respectivamente. 
  • Gestión del tiempo ⇒ Evidentemente, no puedo dedicarme solo al trading, ya que hasta dentro de un tiempo indefinido, que seguro que es mucho más de lo que espero, el trading no me proporcionará ningún ingreso. Por tanto, necesito compatibilizar el trading con mi trabajo como Ingeniero de Software. Mi horario para el trading será el siguiente:
    • Lunes a Jueves ⇒ De 9:30 a 13:00 (3,5 horas), operativa.
    • Viernes ⇒ 9:30 a 11:00 revisión semanal.
    • Si un día no puedo operar por el motivo que sea, la sesión de operativa pasa al viernes y la revisión semanal al sábado.
  • Documentar Plan de Trading y Manual de Procedimientos ⇒ Esto es, tener mi sistema completo por escrito y también mis rutinas y procedimientos.

Estudiar el mercado seleccionado ✔

Obtener las capturas de pantalla (de los tres timeframes) de 100 sesiones de mi mercado. Por cada sesión:

  • Analizar la estructura del mercado.
  • Identificar áreas de setup, y cómo el precio se comporta en dichas zonas.
  • Plantear las operaciones perfectas para cada setup, así como cuál hubiese sido la mejor forma de gestionarlas.

Lo sé, es un montonazo de curro, pero nadie dijo que esto vaya a ser fácil.

Seguimiento del precio 

Seguir el precio durante al menos 10 sesiones, incluyendo también las rutinas pre y post-sessiónpero sin realizar operaciones, simplemente seguir la evolución del mercado y llevar a cabo los procedimientos y de análisis inicial y análisis vela a vela.

Identificar también las áreas de oportunidad, pero sin preocuparme de la entrada, gestión o salida. 

Tras cada sesión, realizar mi rutina de revisión post-sesión con el objetivo de comparar mi rendimiento con el rendimiento óptimo en retrospectiva.

Una vez completadas estas 10 sesiones, repetirlas (con una herramienta de replay o moviendo el gráfico a mano) para, esta vez sí, operar los setups previamente identificados.

Operativa en simulado

Durante el primer mes de operativa en simulado no haré gestión activa de la operación. Simplemente colocaré un stop y un objetivo que cumplan un beneficio/riesgo de al menos 1:1 y esperaré. El objetivo es centrarme solamente en identificar buenos setups y tomar buenas decisiones de entrada. Tengo claro que quiero gestionar las operaciones activamente, pero empezaré por centrarme solo en las entradas.

Tras un primer mes solo con gestión pasiva, incluiré la gestión activa, vela a vela de todas mis posiciones.

Para pasar a operar con dinero real necesito conseguir cuatro bloques de operaciones consecutivos ganando (NOTA: un bloque son 20 operaciones).

Operativa en real 

Cuando empiece a operar con dinero real, arriesgaré como mucho el 0,25% de mi capital por operación.

Una vez consiga probar mi edge, con al menos cuatro bloques de operaciones consecutivos ganando, ya me podría plantear aumentar el riesgo por operación (y por ende el tamaño de posición).

En qué punto estoy

Como habrás observado por los ticks de los títulos, justo me encuentro inmerso en estudiar a fondo mi mercado.

He terminado de analizar las estructuras, el comportamiento del precio y las zonas de oportunidad de operación de 100 sesiones históricas del CFD LMAX sobre el Futuro del Mini Dax, en los tres timeframes. Esto me ha llevado algo más de un mes, dedicando unas 3 horas diarias de lunes a viernes.

Ahora me toca dos semanas de seguir el precio en directollevar a cabo mis procesos de análisis inicial y análisis vela a vela, e identificar zonas de oportunidad, pero sin operarlas. El objetivo es interiorizar el proceso de análisis mientras actualizo mi sesgo con cada nueva vela.

Después volveré a los gráficos de las 100 sesiones históricas para plantear, en retrospectiva, la mejor operación posible para cada área de setup. 

Por último, repetiré  (con la herramienta replay)  las mismas sesiones que seguí en directo durante dos semanas, pero esta vez operando los setups. Eso sí, de la mejor forma posible, repitiendo cada setup las veces que haga falta hasta que tome las decisiones óptimas.

Por tanto, con un poco de suerte, espero poder empezar a operar en simulado para mediados de Diciembre.

En las próximas semanas, iré compartiendo mi experiencia estudiando el mercado. Entraré en materia con ejemplos reales de análisis y las lecciones aprendidas.

[Actualizado el 07/01/2019]

Ya estoy en la fase de operar en simulado, de hecho empecé la semana del 17 de Diciembre.

Mi primer objetivo es estar un mes sin gestionar activamente las operaciones, simplemente colocar un stop y un objetivo y esperar. El motivo es centrarme solo en hacer buenas entradas, e incorporar después la gestión activa en las operaciones.

2 comentarios

  1. Retirada táctica – Aprendiendo Intradía

    […] Hacer de nuevo los ejercicios propuestos por Lance Beggs en su curso YTC PAT, pero esta vez en menor cantidad (los tienes detallados este artículo sobre mi Hoja de Ruta). […]

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