Primera serie de operaciones completada (en simulado)

Creo que no lo había contado, pero mi metodología de aprendizaje continuo se basa en:

  1. Operar hasta completar una serie de, al menos, 20 operaciones.
  2. Parar de operar y analizar la serie a fondo, detectar áreas de mejora.
  3. Elegir un solo aspecto a mejorar.
  4. Implementar los cambios necesarios en el sistema y definir los objetivos para la próxima serie.
  5. Vuelta al paso uno.

Nota: Una serie puede tener más de 20 operaciones. Por ejemplo: en una sesión hago la 18 y la 19, y en la siguiente sesión tomo tres operaciones, la serie tendrá 22. 

Lo importante es que, la sesión en la que complete la operación número 20 sea la última hasta que haya analizando a fondo la serie.

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Dicho esto, ¡Ya he completado mi primer bloque de operaciones! Y aunque, evidentemente, aún es en simulado, estoy muy contento porque esto ya empieza a rodar de verdad. Se terminó toda la teoría, todo el análisis de gráficos y simulación de operaciones con gráficos estáticos. Por fin estoy metido en el barro.

Parámetros iniciales

Inicié esta primera serie con los siguientes parámetros:

  • Objetivo ⇒ Completar todas las rutinas y operar de la forma más profesional posible, sin preocuparme por el resultado final. Tomar buenas estadísticas.
  • En simulado (con dinero virtual) ⇒ Esto será así hasta que complete 4 series consecutivas ganadoras.
  • Capital virtual ⇒ 10.000€
  • Riesgo máximo por operación ⇒ 0.25% (25 €)
  • Límite de pérdidas por sesión ⇒ 0.75% desde los máximos de la sesión o 3 stops consecutivos.
  • Beneficio/riesgo mínimo para tomar una operación ⇒ 1:1
  • Gestión de la operación ⇒ Pasiva. Colocar stop, objetivo y esperar el desenlace. Más adelante quiero gestionar la operación de forma activa, ciñendo el stop o con cierres discrecionales. Pero ahora mismo quiero centrarme solamente en tomar buenas operaciones.

Cómo me ha ido

Estadísticas

  • 21 operaciones
  • 9 ganadoras y 12 perdedoras ⇒ 42.86%, pero debo tener en cuenta que:
    • 2 de las operaciones positivas lo fueron porque cometí un error en la colocación de las órdenes y, al cerrarlas a mano nada más darme cuenta, pude salir con pequeños beneficios. Pero de haberlas dejado correr hubiese saltado el stop loss. 
    • Por tanto tendría 7 ganadoras y 14 perdedoras. 
    • % ganadoras más realista ⇒ 33%
  • Ratio ganancias/pérdidas ⇒ 0.94. Lo que significa que gano un pelín menos cuando gano de lo que pierdo cuando pierdo.
  • Expectativa por operación ⇒ -3 €
  • Rentabilidad total ⇒ -0.63%

Decir que, solo 4 de las 12 perdedoras fueron directamente al stop loss. Otras 5 de las que finalizaron por stop loss llegaron a darme 1R (el equivalente a la cantidad arriesgada) o más de beneficio.

Aspectos positivos

Muy bien la gestión del riesgo. Ninguna operación perdió más de 25 €. Lo que me permitió dejar mi cuenta prácticamente intacta para la segunda serie (solo la dañé un 0.63%).

Estadística que necesito mejorar

El ratio ganancias/pérdidas no es bueno, pero está muy cerca de uno. La estadística que sí es bastante pobre es el porcentaje de ganadoras que llegan a objetivo. Solo 7 de 21… Así que debo poner mi foco en mejorar estos números.

Pongo un par de ejemplos: 

Enfrentando fortaleza

En ambos ejemplos se aprecia como opero contra la fortaleza. 

En el primer caso, dos velas atrás parece que entra oferta en la zona del último máximo decreciente y que hay rechazo a seguir subiendo. Ahí es donde decido entrar corto. Pero en lo que coloco las órdenes en el bróker no me doy cuenta de que sigue entrando mucha demanda hasta superar el nivel del máximo, y aunque de primeras también aparece oferta, la presión bajista no es suficiente para poder buscar cortos. Debí abortar.

El segundo caso es similar, pero con la vela justo anterior. Parece que entra oferta justo tras superar máximo anterior, pero enseguida es absorbida por la demanda y el precio sigue subiendo. Otra vez estoy enfrentando la fortaleza.

Objetivos para la próxima serie

En cuanto a resultados, el próximo objetivo es llegar a breakeven (es decir, ni perder ni ganar). Pero soy consciente de que es probable que necesite varias series para alcanzarlo.

En cuanto a los objetivos de proceso (aquellos que dependen 100% de mí):

  • Evitar (o al menos minimizar) errores tontos en las entradas. Sobre todo el cálculo del tamaño de posición.
  • Evitar (o al menos minimizar) operaciones incorrectas. Para ello, en áreas de setup:
    • Centrarme en monitorizar el precio vela a vela para confirmar la debilidad.
    • Es mejor perderme la operación porque no me dé tiempo a poner las órdenes en el bróker, que realizar una mala operación, enfrentando la fortaleza, por estar más pendiente de meter las órdenes que de monitorizar el precio.
  • Tener presente el siguiente recordatorio antes de cada operación: “Si solo pudiese tomar un trade en toda la sesión, ¿estaría contento de que fuese éste?”. Ponerlo en un lugar siempre visible (¿posit?) e intentar repetirlo antes de cada operación.

Otras cosas a tener en cuenta

Temas que me preocupan un poco, sobre los que aún no voy a actuar explícitamente, pero que debo ir teniendo presentes:

  • Deslizamientos ⇒ El 27% de mis pérdidas se deben a deslizamientos. Esto se reducirá cuando haga entradas activas y algunas sean limitadas, pero el grueso de los deslizamientos se producen en la ejecución de los stops loss, me da que el bróker es un poco lento…
  • Rutinas post-sesión ⇒ Me están llevando mucho tiempo, más de hora y media cada día cuando mi intención era dedicar una hora.
  • Esta revisión me ha llevado unas 16 horas de trabajo. Es demasiado tiempo, debo ser más ágil la próxima vez.

Mañana, lunes 13 de Enero empiezo mi siguiente serie con ánimos renovados. Te seguiré contando cómo me va. 

Buen trading,
Sergio.

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