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Aprender trading intradia – Balance del 2019

Ha terminado el 2019, mi primer año completo como Day Trader. Año en el que dediqué la mayor parte de mi jornada laboral al trading intradía (unas 5 horas/día). Y por tanto, toca hacer balance.

Aún sigo operando en simulado, pues no he podido alcanzar el objetivo marcado en mi hoja de ruta para pasar a operar con dinero real (cuatro series consecutivas ganando, cada serie con al menos 20 operaciones).

Como verás en mis estadísticas, en base a los resultados no ha sido un buen año, al menos en términos absolutos, pero para ser justos hay que tener en cuenta mi condición de novato. En global yo estoy contento.

Vamos al lío.

Estadísticas

Estos han sido mis números globales:

  • Sesiones ⇒ 119
  • Operaciones totales ⇒ 273 (2,3 operaciones/sesión)
    • Divididas en 12 series
  • % operaciones ganadoras ⇒ 35,53%
  • Media ganancias ⇒ 16,63
  • Media pérdidas ⇒ 13,34
  • Ratio Win/loss ⇒ 1,25
  • Expectativa por operación ⇒ -2,59
  • Balance neto ⇒ -706,9€
  • Rentabilidad total ⇒ -7,07%

Curva de capital:

Aprendiendo Intradía - Curva de capital
Curva de capital

Tras un pequeño drawdown al inicio, empecé ganando y conseguí mantener estas ganancias aproximadamente hasta la operación 130 (finales de abril), pero después, lastrado por unos porcentajes de acierto muy pobres empecé a perder y perder. Tras la operación 200 o así, hice una retirada táctica para intentar enderezar el rumbo. Tras lo cual, aunque no conseguí darle la vuelta a la situación, al menos pude frenar el ritmo de la caída.

Puntos positivos

A pesar de estos números (que quizás, si tenemos en cuenta mi condición de novato sean buenos números), yo estoy contento. Ha sido un gran año de aprendizaje.

A nivel personal

He disfrutado muchísimo. Pese a los muchos momentos de frustración, el balance global es muy positivo. Tanto, que a día de hoy no me veo volviendo a mi carrera anterior, construyendo software en una oficina de 9 a 18.

Trabajo de desarrollo como trader

  • Estoy consiguiendo reunir una buena colección de ejemplos de oportunidades A+. Esto creo que me va a servir para trabajar en la calidad de mis operaciones.
  • He hecho más eficiente mi proceso de revisión de las series (ahora queda ver sí es más efectivo).

Trading en sí

  • En los últimos 2 meses he operado más calmado, aceptando mucho mejor las pérdidas.
  • Pierdo mucho mejor: la media de pérdidas por operación y por sesión ha bajado mucho en las últimas series, también he minimizado lo malas que son mis peores sesiones. Es decir, creo que he disminuido mucho mi riesgo de ruina (o dicho de otra forma: he aumentado mi capacidad de supervivencia a largo plazo).
  • Buena gestión de capital: A pesar de hartarme a perder (174 operaciones perdedoras), “solo” he reducido mi capital en un 7%.

Aspectos a mejorar

Evidentemente, tengo que mejorar en todo. Pero voy a centrarme solo en lo que creo que es lo más importante.

A nivel personal

Por distintos motivos personales o profesionales, en todo el 2019 me he perdido más de la mitad de las sesiones del Futuro del Mini Dax. De un total de 251 días operables, yo solo tomé parte en 119. Es decir, me he perdido 132 sesiones.

Es utópico pretender no perderse ninguna sesión, más teniendo en cuenta todos los factores personales y profesionales que pueden hacer que me pierda una sesión. Pero sí es realista pretender mejora estos números.

Por otra parte, creo que necesito elevar mi nivel medio de energía. Hago deporte de forma irregular, con muchos picos y valles. Debería hacerlo de una forma más constante.

Trabajo de desarrollo como trader

Aunque he mejorado en los últimos tres meses, sigo procrastinando más veces de la cuenta cuando toca trabajar tras la post-sesión (revisiones semanales, revisiones de series, estudio, etc.).

Rutinas

En general creo que he conseguido desarrollar rutinas de trabajo para la pre-sesión, la sesión y la post-sesión, con las que me siento cómodo y que consigo ejecutar bastante bien. De todos modos, hay un pequeño aspecto en el que debo mejorar:

  • Debo ser más puntual empezando la pre-sesión. Suelo empezar 5 o 10 minutos tarde, por lo que algunas veces tengo que hacerla deprisa, lo que me hace empezar la sesión con un punto de ansiedad extra que creo que no me beneficia.

Trading en sí

El principal punto de mejora a nivel estadístico está en el porcentaje de acierto. Aunque mi tasa de acierto global es del 35,5%, lo cierto es que mi desempeño en este aspecto ha tenido dos fases claramente diferenciadas: en las 6 primeras series estuve claramente por encima del 40%, pero luego pegué un bajón y situé la media de las siguientes 6 series en el 26%. Se aprecia mejor en esta gráfica:

Evolución de mi tasa de acierto
Evolución de mi tasa de acierto

He empleado mucho tiempo y energía en tratar de identificar el motivo de mi claro bajón de rendimiento desde la sexta serie, pero lo cierto es que aún no he conseguido obtener una conclusión clara. Ahora mismo dudo si centrar mis esfuerzos en esto o si simplemente tratar de mejorar desde dónde me encuentro ahora mismo.

Conclusión

Poniendo todo esto encima de la mesa, creo que el año ha sido muy positivo. He disfrutado y aprendido mucho (sobre todo a conocerme mejor). Es cierto que no he podido alcanzar los objetivos planteados al comienzo del año, pero aún así estoy contento.

Objetivos 2020

Siendo ambicioso, mi objetivo principal es sumar cuatro series consecutivas en positivo para poder empezar a operar con dinero real. Pero soy consciente de que aún estoy lejos, así que me marco un objetivo intermedio más cercano para el primer semestre: consolidarme en breakeven (+- 15€ aprox.) en el menos dos series consecutivas. Esto sería un gran paso.

Además también quiero ser más constante en el número de sesiones que lleve a cabo. Como decía, me he perdido más de la mitad de sesiones del 2019. Así que para este año, me propongo aumentar esta cifra a 150 sesiones. Para ello, descontando el mes de agosto (mitad del mes vacaciones y mitad estudio), debería tomar una media de 14 sesiones por mes, lo que creo que es bastante asequible. Esto me daría unas 30 sesiones más en todo el año, lo que supone 30 oportunidades más de enfrentarme al mercado en tiempo real, cometer errores, revisarlos y aprender de ellos.


Por último decirte que mi año de trading como tal, empieza el 7 de enero. Así que esta primera semana la dedicaré a repasar a fondo todas mis operaciones en busca de patrones a fin de encontrar algo con lo que trabajar para aumentar mi tasa de acierto.

Buen trading y feliz año,
Sergio.

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