Mi estrategia de trading intradía

La estrategia de trading intradía que uso se basa en su mayor parte, en la presentada en el fantástico curso de Lance Beggs, YTC Price Action Trader, pero con algunas modificaciones para adaptarla a mi personalidad, a mi estilo de vida y a mi nivel de desempeño.

Mi método se podría definir como swing trading intradía discrecional. Es decir, busco cazar desplazamientos del precio (swings) en marcos temporales inferiores a un día y sin utilizar ningún sistema de reglas fijo, ya sea mecánico o automático, sino que trato de evaluar en tiempo real la dirección más probable en la que se moverá el precio para actuar en consecuencia.

Mi estrategia - Pilares

Estos son los seis pilares fundamentales en los que se basa mi estrategia de trading intradía

Realidad subyacente

Comprender la naturaleza real del movimiento de los mercado.

Enfrentar la debilidad

La base es enfrentar el lado más débil (alcista o bajista) en áreas de decisión.

Entradas tempranas

Comprar, no porque vaya a subir, sino porque no puede bajar y viceversa.

Gestión de riesgo

Como trader en desarrollo, mi objetivo número uno es asegurar mi supervivencia.

Práctica deliberada

Operar de forma consistente; tomar datos; revisar; mejorar. Repetir.

Mentalidad adecuada

Aprender a sentirme cómodo en un entorno de total incertidumbre.

Mi estrategia - Implementación

Este es un resumen de como implemento mi estrategia de trading intradía

Riesgo y gestión de capital

Una gestión de riesgo y de capital conservadora es uno de los pilares de mi estrategia. Procuro reducir el riesgo de ruina al mínimo y por tanto, maximizar mi capacidad de supervivencia a largo plazo

El objetivo principal de cada sesión ⇒ sobrevivir para operar otro día más.

Estos son los tipos de riesgo que defino y cómo lo gestiono:

  • Riesgo de operación individual. Así lo gestiono:
    • Toda operación llevará un stop loss asociado.
    • En cada operación arriesgaré como máximo un 0.25% de mi capital. 
  • Riesgo de drawdown de sesión. Así lo gestiono:
    • Me tomo un descanso si pierdo dos operaciones consecutivas. Además, si las pérdidas se dan en el mismo área de setup, debo esperar a que el precio salga de dicha estructura.
    • Finalizo la sesión inmediatamente si alcanzo el límite de pérdidas que tengo establecido.
  • Riesgo de drawdown global. Así lo gestiono:
    • Pararé de operar si incurro en un drawdown del 20%. Y utilizaré dicho parón para revisar mi plan de trading, mi estrategia y mi rendimiento con el beneficio de la retrospectiva. Volveré al simulado hasta que (a) me pruebe que puedo llegar de nuevo a ser ganador consistente en este entorno, y (b) haya repuesto el balance de la cuenta por otras vías.
  • Riesgo por errores o contingencias externas. Así lo gestiono:
    • Cuento con un plan de contingencia que me indica qué hacer en caso de error inesperado o de cualquier eventualidad que pueda surgir durante la sesión de trading. Se basa, como no, en una publicación de Lance Beggs en la que trata en profundidad este asunto. La puedes encontrar en este enlace.

Gestión del tiempo

Mi dedicación al trading es de unas 25 horas semanales. Que se distribuyen de la siguiente forma:

  • De lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 o de 15:30 a 19:30 ⇒ 
    • 30 minutos pre-sesión
    • 2 horas sesión en horario de mañana y 1,5 horas de sesión las tardes
    • De 1,5 a 2 horas para la post-sesión
  • Viernes por la tarde o sábado por la mañana ⇒ Revisión semanal y de mi diario de estructura de mercado y price-action.
  • Además, tras finalizar cada serie de 20 operaciones ⇒ El día que completo dicha serie dedico la tarde a revisar, y como normalmente no me da tiempo, dedico también la mañana siguiente (ese día cambio sesión por revisión)

Psicología

Trabajo cada día en desarrollar la mentalidad que requiere el Day Trading. De este modo:

  • Dediqué mucho tiempo a revisar profundamente mis motivaciones para querer convertirme en trader profesional, así como mis expectativas al respecto. Todo esto lo tengo por escrito en un documento impreso que repaso cada día.
  • Trato de recordarme cada día que esto no va de obtener una estrategia y aplicarla con disciplina, sino de recorrer un duro y largo camino para convertirme en trader. Un camino que me apasiona. Aquí creo que no hay más vuelta de hoja, o disfrutas el proceso o no hay nada que hacer. 
  • También trabajo cada día para aprender a sentirme cómodo en un entorno de total incertidumbre, e incluso disfrutala. 

Por otro lado, construir una mentalidad adecuada para el Day Trading lleva mucho tiempo, por lo tanto, tengo definidos por escrito varios procesos y checklist enfocados a ejecutar consistentemente y a minimizar el impacto de las emociones en mi toma de decisiones.

Mercado

GBP/USD Forex Spot (Libra/Dólar)

Hasta marzo de 2020 operaba el CFD LMAX sobre el Futuro Mini Dax (Más información: https://es.lmax.com/). Pero con la crisis del coronavirus la volatilidad se incrementó tanto que decidí probar Forex. En principio era algo temporal, pero me gustó y decidí quedarme.

Sigo teniendo en mente pasar a operar futuros (Mini Dax o quizás el futuro de la Libra), pero por ahora mi gestión de riesgo conservadora y mi tamaño de cuenta no me lo permiten, ya que exigen tamaños de posición mayores.

Aquí tienes más detalles sobre mi cambio a Forex.

Marcos temporales

Aunque esta estrategia de trading podría aplicarse en cualquier marco temporal, yo la opero en timeframes intradía.

Principalmente son dos:

  • 10 minutos ⇒ Mi marco temporal superior (Higher Timeframe). Proporciona el contexto global y la estructura de soportes y resistencias que actúan como barreras para el movimiento del precio en el marco temporal principal.
  • 1 minuto ⇒ Mi marco temporal principal (Trading Timeframe). Análisis de la tendencia y determinar el movimiento futuro del precio. También en el que tomo las decisiones de entrada y gestión de operaciones.

Pero también tengo en cuenta:

  • 30 minutos ⇒ Lo reviso de vez en cuando para tener una visión general del contexto en los 3-4 últimos días.
  • Diario ⇒ Un simple vistazo de 2 segundos antes de comenzar la sesión para hacerme una idea general de cómo está el mercado.

Nota: antes operaba timeframes ligeramente superiores, aquí te cuento el porqué de mi cambio.

Análisis

Lo fundamental es comprender qué son los mercados y por qué se mueve el precio. Entender la realidad subyacente, más allá de los patrones e indicadores y del propio gráfico.

El precio no se mueve por el análisis técnico o fundamental, tampoco por los indicadores o los patrones gráficos. El precio se mueve por desequilibrios entre la oferta y la demanda. Y la oferta y la demanda cambian si el sentimiento neto del conjunto de participantes cambia. Es decir, todo se basa en gente actuando en base a sus decisiones y sentimientos. Hay que ver el movimiento del precio desde la perspectiva de otros traders, y como ése movimiento influencia sus decisiones.

El análisis debe centrarse pues, en buscar zonas de decisión, en la que otros traders vayan a comprar después de que yo compre o vayan a vender después de que yo venda. 

El objetivo es buscar y enfrentar la debilidad en zonas de soporte y resistencia o en pullbacks dentro de una tendencia. Para ello, me baso exclusivamente en la acción del precio sin indicadores (y por ahora también sin volumen). El proceso de análisis se puede resumir de la siguiente forma:

  1. Identificar la tendencia dentro del marco de soporte/resistencia y evaluar las fuerzas (estimar si el sentimiento es alcista, bajista o neutral).
  2. Proyectar una expectativa para el movimiento futuro del precio.
  3. Evaluar vela a vela si se cumple dicha expectativa.

Proceso de trading

Una vez identificada una oportunidad, el proceso es el siguiente:

  • Identificar el stop.
    • Va en el punto donde si llega el precio, se invalida mi premisa para operar.
  • Identificar el objetivo.
    • Va en el próximo nivel de soporte o resistencia del HTF, o una proyección aproximada si no hay S/R o es muy lejano. 
  • La entrada irá en el punto definido como Last Wholsale Price o LWP (este concepto se explica en YTC PAT, Volumen 3, Capítulo 4, páginas 72 a 77). Siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
    • El ratio R:R (beneficio/riesgo) es mayor o igual a 1 hasta el primer punto en el que se espera flujo de órdenes en contra. Y mayor o igual a 2 hasta el objetivo.
    • La distancia entre el punto LWP y el stop no supera mi riesgo máximo por operación (0.25%).
  • Gestión de la operación semi-pasiva hasta asegurar breakeven:
    • Hasta asegurar breakeven ⇒ Ciño stop completo (ambas partes) solo tras velas que avancen claramente a mi favor.
    • Después ⇒ Ciño el stop tras cada vela del TTF, pero dejando aire. 
    • De todos modos, si tras la entrada siento que me he precipitado, que es una operación incorrecta o creo que he caído en una trampa ⇒ Cierro a mano inmediatamente y revalúo la situación.

Preparación y post-sesión

Mi rutina pre-sesión se centra, sobre todo, en poner a punto mi estado físico y mental. También en determinar los objetivos del día y el plan inicial a seguir (en función de las condiciones del mercado).

Al finalizar las dos horas de sesión, me tomo un pequeño descanso y comienzo con mis rutinas post-sesión. Considero esta parte de mi plan de trading fundamental, tanto que le dedico prácticamente el mismo tiempo que a la propia sesión. Estas son las principales tareas que llevo a cabo en la post-sesión:

  • Administración ⇒ Repasar transacciones, completar registro de operaciones, capturas de pantalla, etc.
  • Analizar la sesión en retrospectiva. Ver la estructura y la naturaleza del price-action. Añadir una entrada en mi Diario de Estructura de Mercado y Price Action con los gráficos de la sesión anotados. 
  • Determinar dónde estuvieron las oportunidades de trading, así como la entrada y la gestión ideal de cada una de ellas.
  • Repasar cada una de las operaciones tomadas. Identificar errores. Comparar mis decisiones con las decisiones óptimas que debería haber tomado.
  • Hacer replay de las operaciones tomadas, de las no tomadas que debí haber tomado y de cualquier otra secuencia interesante.
  • Revisar mi rendimiento físico y psicológico durante la sesión.

Mejora continua

Por último, pero no menos importante, está el plan de mejora continua, básico en cualquier estrategia de trading, intradía o no. El mío consiste en:

  1. Tomar las sesiones necesarias hasta sumar 20 operaciones. Registrando estadísticas y todas las notas e imágenes necesarias. 
  2. Después de la sesión en la que completo la operación nº 20, me paro y reviso mis resultados para ver qué apartado estadístico necesito mejorar.
  3. Modifico mi Plan de Trading con los cambios que creo necesarios para mejorar dicha estadística.
  4. Vuelta al paso uno.

El plan de mejora continua se completa además con:

  • Revisiones semanales de mi rendimiento y mi Diario de Estructura de Mercado y Price Action.
  • Revisiones mensuales de mi Plan de Trading.
  • Recopilar, con capturas de pantalla detalladas, todas las oportunidades A+ que se dan cada día. Y estudiarlas periódicamente. El objetivo es formar un buen catálogo de ejemplos de las operaciones que debo tomar, y estudiarlo frecuentemente para mejorar poco a poco mi capacidad de reconocer buenas oportunidades en tiempo real.

Al poner por escrito todo esto, veo que es un montón de trabajo. Pero no queda otra, el único modo de conseguir mi objetivo es trabajar, trabajar y trabajar. Además lo disfruto mucho. Lo único que se me hace un poco pesado es la revisión semanal, es viernes por la tarde, ya suelo estar un poco más cansado y me cuesta un poco concentrarme. Aún así, consigo terminarla (casi) siempre.

YTC Price Action Trader

Como decía, mi estrategia de trading intradía se basa principalmente en los conceptos que se enseñan en este curso de Lance Beggs

YTC Price Action Trader enseña todo lo necesario para adentrarse en el trading discrecional de forma profesional. Inicialmente está enfocado en Forex, futuros sobre divisas y futuros E-mini en marcos temporales intradía cortos. Aunque se adapta perfectamente a otros mercados y marcos temporales, el único requisito es que haya buena liquidez.

Es un curso súper completo en el que, además de presentar los fundamentos del movimiento de los mercados, análisis y estrategia de trading, también enseña todo lo necesario para gestionar el negocio de trading de forma profesional (gestión monetaria, contingencias, metas y objetivos, psicología, plan de trading, etc.), así como un plan súper completo para guiarte en tu desarrollo como trader.

He querido dedicar este apartado a promocionar el curso, simplemente porque me parece el mejor libro/contenido de trading que he leído en mi vida. Creo sinceramente que cualquiera que se quiera dedicar seriamente al trading (intradía o no) obtendrá un gran valor leyéndolo.

Por último, quisiera indicar que todos los enlaces anteriores son de afiliado. Pero si prefieres que yo no reciba ninguna comisión, aquí te dejo el enlace directo al sitio: http://www.ytcpriceactiontrader.com/. De verdad, si te interesa convertirte en trader, valora este curso (ya sea pinchando en uno de mis enlaces patrocinados o en el enlace directo).