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Nueva serie completada – Pequeña mejoría en mi trading

La semana pasada completé mi serie de operaciones número 13. Por si no lo sabes, el proceso con el que trabajo es básicamente el siguiente:

  1. Tomo las sesiones necesarias hasta completar 20 trades. Registrando estadísticas y muchas otras notas e imágenes.
  2. Reviso mis resultados para ver qué apartado estadísticos necesito mejorar.
  3. Aplico los cambios que creo necesarios para mejorar dicha estadística.
  4. Vuelta al paso uno.

Esta serie ha sido especialmente larga, distribuida en 17 sesiones entre el 9 de diciembre del 2019 y el 22 de enero del 2020 (incluye el parón navideño – 2 semanas), es decir, he tomado pocos trades en cada sesión pero mejor seleccionados, a una media de 1,17 trades/sesión.

Objetivos de la serie

En la anterior serie (la nº 12) mi tasa de acierto se quedó en un pobre 24%, pero es que además, la selección de oportunidades fue muy floja. Solo 4 de las 20 operaciones que tomé ofrecieron un beneficio potencial de 2R o más. Es decir, necesitaba mejorar mucho la calidad de mis ideas de trading.

Así que mi primer objetivo era seleccionar mucho mejor las oportunidades tomadas, centrándome en operar en zonas del gráfico con buen potencial de ganancias, y así estar en disposición de incrementar mi tasa de acierto, idealmente a un 35%. No obstante me conformaba con cualquier pequeña mejora.

Rendimiento

Veamos qué tal lo hice.

Estadísticas

Ahí van los números de esta serie:

  • Operaciones totales: 20
  • % ganadoras ⇒ 35%
  • Media ganancias (puntos) ⇒ 11,09
  • Media pérdidas (puntos) ⇒ 11,62
  • Ratio Win/loss ⇒ 0.95
  • Expectativa por operación ⇒ -3.67

Mi expectativa aún es negativa, de hecho es algo peor que en la serie anterior, y esto se debe sobre todo a que, aunque mejoré como quería mi porcentaje de ganadoras, mi ratio W/L disminuyó por debajo de uno.

De todas formas, a pesar de que pueda parecer lo contrario, creo que he dado un gran salto de calidad. En el siguiente apartado te lo explico.

Aspectos positivos

El principal motivo de celebración es que 11 de mis 20 operaciones fueron en zonas del gráfico que ofrecían un potencial de ganancia de varios R (2 o más). Es decir, pasé de 4 operaciones con claro potencial de ganancia a 11, un salto importante.

Esto significa que en las últimas 20 operaciones mi selección de oportunidades claramente tiene edge (esperanza positiva). Si simplemente en cada operación hubiese colocado un objetivo fijo en 2R y me hubiese ceñido a una gestión 100% pasiva, 11 operaciones habrían sacado un total de +22R, mientras que las 9 restantes habrían sacado un total de -9R, para un total de +13R (esto es solo una aproximación para hacerse una idea, ya que en la realidad hay que tener en cuenta, deslizamientos, errores de ejecución, etc.).

¿Quiere decir esto que debería centrarme en una estrategia de gestión 100% pasiva? Luego lo veremos, no es tan sencillo.

Por ahora, la primera conclusión es que debo seguir por este camino, siendo más selectivo y asumiendo que debo operar menos y mejor.

También mejoré en el aprovechamiento de los grandes movimientos que se dieron durante mis sesiones. Mientras que en la serie anterior me perdí el 67% de las oportunidades que ofrecieron claramente más de 2R de beneficio, en esta última solo me perdí el 50%. Es inevitable perderse buenas oportunidades, pero de todas formas hay que trabajar continuamente para maximizar el número oportunidades aprovechadas.

Aspectos a mejorar

Está claro que, si mi selección de operaciones me proporciona ventaja estadística pero mis números finales son negativos, estoy fallando, o bien en la ejecución de las entradas o bien en la gestión de las operaciones en curso.

Al revisar mis diarios de trading, vi claramente que salí antes de tiempo en todas las operaciones que me ofrecieron buen potencial de ganancias. Mi gestión agresiva de las operaciones me protege de las veces que me equivoco, pero me perjudica en las que acierto. Solo 5 de estas 11 operaciones llegaron al objetivo uno, y ninguna llegó al objetivo dos.

Objetivos para la próxima serie

Está claro, seguir escogiendo buenas oportunidades pero aprovecharlas mejor. Viendo estos números, creo que es hora de asumir un mayor número de stops máximos a cambio de aumentar el aprovechamiento de las operaciones que me ofrezcan buen potencial de ganancias.

En cuanto a resultado, el objetivo ideal para la próxima serie es conseguir un % de ganadoras del 40% y un Ratio Win/Loss de 1,5. Pero me conformo con mantener un 35% y subir a más de 1 el RWL.

En cuanto a los objetivos de proceso (aquellos que dependen 100% de mí):

  • Gestión semi-pasiva hasta el objetivo uno. Con esto pretendo mejorar todas las veces que me salí antes de tiempo. Seguramente tendré muchos más stops máximos y aumentará mi media de pérdidas (lo que pierdo cuando pierdo), pero espero que también aumente mi media de ganancias y mi porcentaje de ganadoras. Para ello:
    • Hasta el primer objetivo ⇒ Ciño stop completo (ambas partes) solo tras velas que avancen a mi favor (alcistas cierre medio o alto para largos y bajistas cierre medio o bajo para cortos).
    • Tras el primer objetivo ⇒ gestiono la segunda parte como lo venía haciendo hasta ahora. Tras cada vela del Trading Timeframe dejando un poco de aire al precio.
  • No mover objetivos, una vez colocados ahí se quedan. Me ha pasado un par de veces que acerqué el objetivo y luego el precio siguió hasta el que era mi objetivo original.
  • Seguir siendo muy exigente con la selección de operaciones. Tomar solo operaciones A+ de libro. Necesito seguir operando en zonas del gráfico con potencial.

Por último comentar que estuve valorando ceñirme a una estrategia de gestión 100% pasiva, colocar un solo objetivo fijo en 2R y no tocar nada hasta que se alcanzase el stop o dicho objetivo. Con los números de esta serie, parece la mejor opción, pero en realidad no lo es por lo siguiente:

  • Esto solo funciona cuando la mayoría de mis oportunidades ofrecen un beneficio de 2R, algo por lo que debo trabajar, pero que está completamente fuera de mi control (el mercado da lo que da).
  • Me deja muy desprotegido en el caso de que baje mi rendimiento escogiendo oportunidades, ya que tendría demasiados stop loss máximos y no podría compensarlos.
  • Tendría que ver como muchas operaciones acumulan buenos beneficios flotantes para después terminar devolviéndolo todo. Algo que odio totalmente. Por ejemplo, me parece una tontería enorme dejar que un trade que te está dando 1,9R de beneficio se termine convirtiendo en una pérdida. Sé que hay traders que asumen esto y les va bien, pero yo es algo que he intentado en el pasado y que sencillamente no va conmigo.

Es por estos motivos que he optado por una estrategia intermedia, en la que trataré de aguantar más las operaciones, sobre todo hasta el primer objetivo, para asegurarme un pequeño beneficio, y luego ya intentar alcanzar el segundo objetivo, pero evitando devolver grandes beneficios.


Esta semana he comenzado la serie número 14. Por ahora he arrancado bien, pero solo acaba de empezar, hay que seguir peleando. Espero que estos cambios me hagan dar un pequeño salto. Te seguiré contando qué tal me va.

Buen trading,
Sergio.

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