Plan trading entorno alta volatilidad

Plan de trading para este entorno de alta volatilidad

El entorno de alta volatilidad que estamos viviendo estas semanas en los mercados, provocado por la crisis del coronavirus, ha hecho que me pare y elabore un plan de trading para afrontar esta nueva situación.

Las fuertes caídas de estas semanas en sí mismas, no me suponen ningún problema. Como daytrader, me da igual lo que haga el mercado a nivel global, lo único que necesito es movimiento intradiario (alcista o bajista) con un rango y volatilidad aceptable. El problema no es hacia dónde se mueve el precio, sino la velocidad a la que lo hace.

El riesgo de este entorno de alta volatilidad

Desde la semana del 24 de febrero los precios se están moviendo con un rango y una velocidad casi sin precedentes históricos. Este entorno implica doble riesgo:

  • El mayor rango de velas hace que todas las operaciones necesiten un stop muy alejado de la entrada.
  • La alta volatilidad conlleva peligro de sufrir grandes deslizamientos, sobre todo de salida, lo que te puede destrozar la gestión monetaria.

Veamos un par de ejemplos de dos sesiones típicas de mi mercado (CFD LMAX sobre el Futuro del Mini Dax), ambos en timeframe de 3 minutos. Fíjate en la escala del eje Y.

En el primer ejemplo tenemos la mañana del 7/02/2020. Una sesión más o menos favorable en cuanto a fluidez y oportunidades, pero muy típica en cuanto al rango. La escala de precios va en incrementos de 5 puntos.

Mini Dax. Mañana del 7/2/2020. Volatilidad normal

En el segundo ejemplo tenemos la mañana del 2/03/2020, ya metidos en la crisis del coronavirus. La escala de precios va en incrementos de 20 puntos, es decir, un rango 4 veces superior al del ejemplo anterior.

Mini Dax. Mañana del 2/3/2020. Alta volatilidad

Y esto no es nada, si miras gráficos de 3 minutos de casi cualquier día de marzo del 2020, te encontrarás fácilmente con sesiones cuya escala va en incrementos de incluso 40 puntos. Con velas de 3 minutos de una media 80-90 puntos de rango. Una auténtica locura.

Sencillamente, esto no me permite operar. La gestión de riesgo conservadora, pilar de mi estrategia, simplemente me lo impide. ¿Qué hacer en este caso? ¿Flexibilizar la gestión de riesgo? ¿Cambiar de mercado? ¿Seguir mirando cada día el precio sabiendo que no tengo ninguna oportunidad?

Necesitaba hacer dos cosas: lo primero, alejarme completamente de los mercados durante 3 o 4 días; después elaborar un plan de acción para adaptarme a esta nueva situación (que por supuesto, incluye el confinamiento por el coronavirus).

Elaboración del plan de trading para adaptarme al entorno de alta volatilidad

Tras unos días alejado de los mercados, dedicándome a descansar, estar con mi familia y asumir el confinamiento al que estamos sometidos en España, este pasado lunes 16 de marzo volví al trabajo y empecé por elaborar mi plan de trading para adaptarme a este nuevo entorno de alta volatilidad.

El objetivo fundamental era encontrar y estudiar un mercado alternativo que me permitiese seguir operando en este entorno, un mercado que permita tamaños de posición más pequeños, y que a su vez no esté sufriendo un incremento de volatilidad tan abrupto. Es decir, Forex.

En el mercado de divisas, el incremento de volatilidad, aunque evidente, no está siendo tan acusado, seguramente gracias al gran volumen que mueve. Así que lo principal era buscar y estudiar un par de divisa que encajase bien con mi estrategia.

Desarrollo del plan

Estos son los principales puntos que conforman el programa:

  1. Rápido análisis preliminar de los principales pares de divisas para quedarme con 2 de ellos. Los seleccionados: EUR/USD y GBP/USD
  2. Comparar EUR/USD y GBP/USD. El objetivo es determinar cuál me puede ofrecer un mejor ratio oportunidades/riesgo en mi horario habitual (de 10 a 12). También evaluar costes de operativa (spreads, comisiones, etc.). Y sobre todo, ver cuál ofrece, por norma general, estructuras y price-action con el que me siento más cómodo.
    • Para ello comparé un total de 65 sesiones. 20 aleatorias del 2019 y todas las del 2020 hasta la fecha.
    • La conclusión fue que, realmente, no hay demasiada diferencia entre oportunidades/riesgo. Por una parte, la Libra se mueve en general con más fluidez que el Euro en mi timeframe (3 minutos). Pero por otra, el Euro tiene más liquidez, y por lo tanto spreads más pequeños*
    • Al final me quedé con la Libra (GBP/USD), no por una razón puramente objetiva, simplemente me da mejor «feeling».
  3. Estudiar a fondo la estructura, price-action y oportunidades del par de divisas elegido. En mis timeframes habituales (30/3/1 minutos). Anotar el número de oportunidades presentes en mi horario. Sesiones estudiadas:
    • 20 sesiones aleatorias del 2019
    • Todas las del 2020 hasta el 20 de marzo.
  4. Seguir el precio durante una semana sin tomar trades. En mi horario habitual y llevando a cabo todos los procedimientos de mi plan de trading, pero cuando se presente una oportunidad, simplemente anotarlo, pero sin tomarla.
  5. Hacer replay de las sesiones de esa semana, esta vez operando los setups identificados.

Una vez completados todos los pasos, la idea es empezar a operar a diario la Libra. Eso sí, sin perder de vista mi mercado principal (el Mini Dax), ya que la intención es volver al Mini Dax cuando todo esto se calme, pero teniendo la Libra como backup para situaciones similares, e incluso como alternativa en sesiones en las que al Mini Dax no haya por donde cogerlo.

* Mí broker actual (iBroker), ofrece spreads institucionales, así que en realidad, el impacto de estos en la operativa es casi nulo.


A fecha de esta publicación aún estoy inmerso en el paso 3. Es un montón de curro, solo conseguir las imágenes de cada sesión me ha llevado unas 4 horas. Sin embargo, lo hago de buena gana, pues estoy convencido que me ayudará a crecer como trader.

En cuanto empiece a operar la Libra, escribiré otro artículo contando mis sensaciones y qué tal me va.


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