scalping en timeframe de 1 minuto

Probando scalping en timeframe de 1 minuto

Llevo desde la última semana de mayo haciendo scalping en timeframe de 1 minuto. En este artículo te quiero contar por qué he decidido probarlo y qué tal lo estoy haciendo (que ya te adelanto que no muy bien xd).

Antes de nada: ¿a qué me refiero por «scalping»?

El scalping tradicional es la técnica utilizada por los markets makers y otros profesionales basada en comprar en el «bid» (precio de compra) y, casi inmediatamente, vender en el «ask» (precio de venta) y beneficiarse así de ese diferencial («spread»). Normalmente, esta operativa se apoya en el Libro de Órdenes en lugar de en los gráficos.

Otras definiciones de scalping incluyen una operativa muy agresiva, basada en grandes tamaños de posición y bloquear beneficios a poco que el precio se mueva a su favor.

Ahora bien, nada de esto es a lo que yo me refiero por scalping.

A lo que yo llamo scalping, es en realidad swing trading intradía en gráficos de 1 minuto o inferiores. Es decir, mi estrategia habitual pero en los siguientes timeframes:

  • Marco temporal superior (Higher timeframe) ⇒ 10 minutos, y apoyándome en 30 minutos para tener una visión global del mercado.
  • Marco temporal principal (Trading timeframe) ⇒ 1 minuto.

Básicamente, he dividido mis timeframes habituales entre 3 y estoy aplicando exactamente la misma estrategia de antes y en los mismos mercados.

Esta vez hubo dos sin tres

En el último artículo (hace ya más de un mes) te contaba cómo estaba yendo mi trading desde que me pasé a Forex. Venía de hacer un mes de abril bastante bueno y, además, había completado con beneficios la segunda serie de 20 operaciones consecutiva.

(Como ya he comentado varias veces, a día de publicar este artículo aún sigo operando en simulado. El objetivo para pasar a real es completar 4 series consecutivas de 20 operaciones en las que, cada una de ellas, termine en positivo.)

Como te decía, a finales de abril había completado la serie de operaciones nº 15, la segunda consecutiva en positivo. Hace unos meses, también había conseguido enlazar dos series seguidas, cada una de ellas en beneficios, pero entonces fallé al enlazar la tercera.

Así que otra vez estaba en la misma situación: ser suficientemente consistente como para ganar en 3 series consecutivas.

Pero en el mes de mayo no lo hice nada bien y termine la serie nº 16 en negativo.

Lo peor fue el aspecto psicológico. Varias sesiones muy acelerado, descentrado y más enfocado en el resultado que en el proceso me llevaron a tomar 7 operaciones incorrectas (que no cumplen con mi Plan de Trading). Un lastre muy difícil de superar en una serie de solo 20 trades.

El punto positivo es que, a pesar de haber estado mal en muchas sesiones, estuve muy cerca de terminar con ganancias. El resultado rozó el breakeven, -17 ticks después de comisiones.

Estas fueron mis estadísticas en la serie nº 16:

  • Sesiones ⇒ 13
  • Operaciones totales: 20
  • % ganadoras ⇒ 45% (9/20)
  • Media ganancias (ticks) ⇒ 11,07
  • Media pérdidas (ticks) ⇒ 10,6
  • Ratio Win/loss ⇒ 1,04
  • Expectativa por operación ⇒ -0,85
  • Total ticks ⇒ -17,02

Un 45% de acierto, en mi opinión es una tasa más que aceptable. Pero el Ratio Win/Loss debe mejorar. Con un ratio tan justo hay demasiada dependencia de un porcentaje de acierto alto.

¿Por qué probar el scalping en timeframe de 1 minuto?

Paradójicamente, la principal razón que me hizo mejorar y poder completar dos series seguidas en positivo, fue la que, tras fallar a enlazar la tercera serie ganadora, hizo que me decidiese a intentar operar en 1 minuto

No es otra que el hecho de tomar muchos menos trades. Afrontar cada sesión con la idea de no operar a menos que se presente una oportunidad de las que te gritan a la cara.

Te lo explico mejor con datos:

  • En mis 12 primeras series ⇒ Una media de 9,7 sesiones para completar una serie y 2,31 trades por sesión.
  • En las 4 siguientes series ⇒ Una media 17,75 sesiones para completar una serie y 1,14 trades por sesión.

Es decir, reducir la frecuencia de operaciones fue un factor determinante en la mejoría de los últimos meses.

Sin embargo, no termino de llevar del todo bien operar tan poco. Pasarme 2 o 3 sesiones consecutivas mirando el gráfico sin tomar ningún trade se me hace duro. Y, aunque soy consciente de que eso es lo que me ha ayudado a ser más regular, cada día debo luchar conmigo mismo para intentar no operar a menos que se presente algo realmente obvio.

Además, ser tan selectivo hace que, cuando me pierdo una de esas oportunidades que sí debo tomar, el impacto emocional sea mucho mayor, lo que muchas veces me lleva a querer compensar y buscar cualquier otra oportunidad de peor calidad.

Por tanto, el plan era adaptar mi trading a mi personalidad, en lugar de mi personalidad a mi trading.

Mi razonamiento es simple: tres veces más price-action debería suponer tres veces más oportunidades. De esta forma podría seguir centrándome solo en oportunidades A+, pero ya no me pasaría días sin tomar ningún trade. Y al haber más oportunidad, tampoco me daría tanta rabia perderme alguna, pues a la vuelta de la esquina habría otra esperando.

No lo había intentado antes porque había mejorado, estaba ganando con bastante regularidad y no quería romper la racha. Pero después de terminar la serie nº 15 en negativo, decidí lanzarme a probarlo durante una serie. Misma estrategia, pero en 1 minuto.

Ventajas e inconvenientes del scalping en timeframe de 1 minuto

En mi opinión, estas son las ventajas del scalping en timeframe de 1 minuto o inferior:

  • Menor tiempo de exposición en el mercado.
  • Más oportunidad. Por ejemplo:
    • Para el GBP/USD, en las últimas 15 sesiones que tomé con mis timeframes habituales (30/3), hubo en mi horario (2 horas de sesión) un total de 11 oportunidades que ofreciesen un potencial de varios R (2 o más).
    • Mientras que en las últimas 15 sesiones que tomé con los nuevos timeframes (10/1), también en el GBP/USD, hubo un total de 28 oportunidades con potencial de varios R.
  • Más price-action supone más setups y también más falsos setups. Es decir, más repetición de secuencias importantes y mayor ratio de aprendizaje.
  • Me concentro mejor. Al haber más acción, consigo mantener un nivel de concentración más alto, sin que se me vayan los pensamientos a otro lugar.

Y estos los inconvenientes que le veo:

  • La dificultad se incrementa mucho por varios motivos:
    • Los movimientos son más erráticos, con más ruido y por tanto más difíciles de leer.
    • La velocidad a la que se mueve el precio requiere tiempos de ejecución mucho más rápidos. Por lo que es más probable meter la pata, tomar trades impulsivos o cometer errores de ejecución.
  • Hay muy pocos «tiempos muertos» que permitan parar y despejar la mente. Es fácil arrastrar la frustración y otras emociones negativas, lo muchas veces lleva a encadenar malas decisiones, entrando en una espiral difícil de romper.

Nota: para profundizar más en este tema recomiendo leer YTC Scalper de Lance Beggs. Que adapta la estrategia YTC PAT a timeframes de scalping

Objetivos

Simplemente, probar a aplicar mi estrategia tal cual durante una serie de 20 operaciones, pero en 1 minuto como timeframe principal. Ver si me encaja y si me siento cómodo.

El plan era intentar hacerlo lo mejor posible, sin presión y sin marcarme un objetivo concreto de resultado. Con un cambio de este tipo, lo normal es empezar perdiendo.

¿Cómo me está yendo?

En el momento de escribir este artículo ya he terminado una serie completa (la nº 17) y estoy en la mitad de siguiente.

Aunque ya me esperaba un mal resultado, la verdad que pensaba que no lo iba a hacer tan mal.

En lugar de poner el foco en la estructura del mercado y en interpretar el sesgo y la dirección futura del precio, estuve demasiado centrado en buscar oportunidades. Además, en varias sesiones me faltó control y clarividencia, sobre-operé mucho e incluso tuve algunos momentos de falta de disciplina.

Como consecuencia, estas fueron las estadísticas de la serie nº 17:

  • Sesiones ⇒ 7
  • Operaciones totales: 21
  • % ganadoras ⇒ 19% (4/21)
  • Media ganancias (ticks) ⇒ 8,63
  • Media pérdidas (ticks) ⇒ 7,27
  • Ratio Win/loss ⇒ 1,19
  • Expectativa por operación ⇒ -4,24
  • Total ticks ⇒ -89

Como ves, el porcentaje de acierto fue muy malo. La peor estadística de largo.

Conclusiones

Puntos positivos:

  • Mantuve muy baja la media de pérdidas

Aspectos a mejorar:

  • Muy flojo en cuanto a la calidad de mis operaciones:
    • Solo 4 de los 20 trades que tomé ofrecieron potencial de ganancias para 2R o más.
    • 8 operaciones se basaron en un análisis malo o muy malo.

Demasiadas operaciones en zonas marginales, sin potencial de movimiento o directamente en la dirección equivocada.

Así que, tras revisar la serie, decidí aplicar el siguiente cambio a mi operativa (junto con otros menores) a fin de subir mi tasa de acierto:

Próximos pasos

En estos momentos estoy con la siguiente serie (la nº 18) bastante avanzada. No parece que vaya a terminarla en positivo, pero de todas formas la mejora es evidente. Mi rendimiento está siendo mucho mejor, tanto en el plano personal (energía, concentración, mentalidad), como en el técnico.

Creo que limitar el número de trades por sesión está siendo positivo:

  • Me ayuda a ser más selectivo y esperar por mejores oportunidades, minimizando así el número de trades impulsivos.
  • Limita el daño los días que no estoy muy centrado o que no termino de leer bien el precio, impidiendo encadenar varios malos trades.

Lo próximo es terminar la serie en curso, ver en qué punto estoy y decidir si seguir intentándolo con el scalping o si volver a mis timeframes habituales.

Te lo iré contando en los próximos artículos (que por cierto, espero no volver a tardar mes y medio en publicar).

Buen trading.
Sergio.


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